Exponentiell Gleitend Durchschnittlich Eviews

Aufrechtzuerhalten. , Pdf: 11- -. . . 1- . . . . . . . . (ICH) . . Aufrechtzuerhalten. (I): (II) (II). . . 0,1 0,3 . 2- MINITAB (Single Exp Glättung) (Double Exp Smoothing). . . . 1-2) (Single Exp Glättung). . Datei öffnen Arbeitsblatt Daten. MTW. EMPLOY. Handel Lebensmittel Metalle. Handel . Essen . Metalle Metalle Single Exp Glättung. Zeitreihe Single Exp Glättung. Metalle Variable. Gewicht zu verwenden in Glättung. Optimale ARIMA. Benutzen . Prognosen erzeugen Anzahl der Prognosen 6. Sitzung . . . Genauigkeitsmaße Gleitende durchschnittliche Einzelexponential-Glättung einzelner exponentieller Glättungsmodell. . MSD MAD MAPE Genauigkeitsmaße 0.42956 0.50427 1.11648 Einzelne Exponentialglättung 0.76433 0.70292 1.55036 Moving Average 2-2) (Double Exp Smoothing). Ebene Trend. (). Zeitreihe DoubleExp Glättung. . MTW. EMPLOY. Metalle (Genauigkeitsmessungen). Metalle Variable. Gewicht zu verwenden in Glättung. Optimale ARIMA. Prognosen erzeugen Anzahl der Prognosen 6. Sitzung Glättung Konstanten Alpha Gamma. Metalle Single Exp Glättung. . . . Double Exp Glättung Metalle. . Gewicht zu verwenden inSmoothing Optimale ARIMA Verwenden Sie Trend Level. . . , 1386-:. , Pdf: 11- - - EViews - Minitab. . :::: Spss - spss-iran lisrel. ir eviews-iran. ir PLS smartpls. ir AHP expertchoice. ir. . . . . . (): Dein Browser unterstützt kein HTML5 Video. SPSS -. . . . . . EViews Webinare EViews Webinare sind online interaktive, Live-Klassen, die eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit zur Schulung in EViews bieten. Wir bieten zwei Arten von Webinar, öffentlich und privat. Öffentliche Webinare folgen einem festgelegten Zeitplan und Preisgestaltung, und sind offen für jedermann (siehe Zeitplan unten). Private Webinare können auf Ihre genauen Bedürfnisse angepasst werden, so dass Sie die Länge des Trainings, die Anzahl der Teilnehmer und die zu behandelnden Themen wählen können (weitere Details unten). Jedes Webinar ist in zwei Sessions aufgeteilt, die sich über zwei Tage erstrecken. In der Regel dauert jede Sitzung für 1 Stunde und 45 Minuten bis 2 Stunden, einschließlich Zeit für Fragen. Du musst dich für beide Sessions anmelden. Um an einem Webinar teilzunehmen, brauchen Sie einfach eine Verbindung zum Internet und einen modernen Web-Browser (oder ein iPad oder Android Tablet). Die Einschreibung in ein Webinar berechtigt Sie zur Teilnahme an der Live-Klasse und bietet Zugang zu den Trainingsmaterialien (Folien, EViews Beispieldateien und Programme), die während der Klasse verwendet werden. Mit der Teilnahme an bestimmten Kombinationen von Webinaren können Sie offizielle EViews Zertifizierung erhalten. Die verschiedenen Arten von EViews Zertifizierung verliehen sind: Unten ist der Zeitplan der kommenden öffentlichen Webinare. Neue Kurse und Termine werden hinzugefügt - Check bald zurück Um ein Webinar zu erwerben, wenden Sie sich bitte an Trainingsviews oder rufen Sie 949 856 3368 an. Beachten Sie, dass Sie einen 20 Rabatt auf die Kosten für alle Webinare erhalten, die zur gleichen Zeit wie ein neuer Kauf von EViews gekauft wurden, Wenn Sie per Telefon oder E-Mail kaufen. Rabatte sind auch für Gruppen von mehr als 5 Personen, die sich gleichzeitig anmelden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Klicken Sie auf jeden Webinars-Titel, um weitere Details seines Lehrplans zu sehen. Private Webinare bieten maßgeschneiderte EViews Schulungen online online zu Ihrem eigenen Zeitplan für Sie und Ihr Unternehmen. Jedes Webinar kann auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden, so dass Sie die Länge des Trainings, die Anzahl der Teilnehmer und die zu behandelnden Themen wählen können. Abhängig von der Inhaltskonfiguration des Vor-Ort-Besuchs kann jeder Teilnehmer für die EViews-Zertifizierung qualifizieren und erhält ein Zertifikat. Die Preisgestaltung des Webinars hängt von Ihren genauen Anforderungen ab. Sie können ein privates Webinar als Teil Ihrer EViews Volume License bündeln, um einen ermäßigten Preis für das Webinar zu erhalten. Wenn Sie ein Webinar planen möchten, können Sie uns bei Trainingsviews kontaktieren oder 949 856 3368 anrufen. Bitte aktivieren Sie Javascript oder klicken Sie hier, um meine E-Commerce-Website zu besuchen, die von Shopify betrieben wird. Home ÜberKontakt Für Verkaufsinformationen wenden Sie sich bitte an saleseviews Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte per E-Mail an Supporteviews Bitte geben Sie Ihre Seriennummer mit allen E-Mail-Korrespondenz an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info. EViews 8 Feature List EViews 8 bietet eine umfangreiche Palette an leistungsstarken Funktionen für Datenverarbeitung, Statistik und ökonometrische Analyse, Prognose und Simulation, Datenpräsentation und Programmierung. Während wir nicht alles auflisten können, bietet die folgende Liste einen Einblick in die wichtigen EViews-Features: Basic Data Handling Numerische, alphanumerische (String) und Datumsreihen-Etiketten. Umfangreiche Bibliothek von Operatoren und statistische, mathematische, Datums - und String-Funktionen. Leistungsstarke Sprache für Ausdrucksbearbeitung und Umwandlung vorhandener Daten mit Operatoren und Funktionen. Proben und Musterobjekte erleichtern die Bearbeitung von Datenmengen. Unterstützung für komplexe Datenstrukturen, einschließlich regelmäßiger Daten, unregelmäßig datierte Daten, Querschnittsdaten mit Beobachtungskennungen, datierten und undated-Panel-Daten. Mehrseitige Workfiles. EViews native, disk-basierte Datenbanken bieten leistungsstarke Abfrage-Funktionen und Integration mit EViews Workfiles. Konvertieren von Daten zwischen EViews und verschiedenen Tabellenkalkulations-, Statistik - und Datenbankformaten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Microsoft Access - und Excel-Dateien (einschließlich. XSLX und. XLSM), Gauss Dataset-Dateien, SAS-Transportdateien, SPSS-native und portable Dateien, Stata-Dateien, roh formatierte ASCII-Text - oder Binärdateien, HTML - oder ODBC-Datenbanken und Abfragen (ODBC-Unterstützung wird nur in der Enterprise Edition bereitgestellt). OLE-Unterstützung für die Verknüpfung von EViews-Ausgabe, einschließlich Tabellen und Grafiken, zu anderen Paketen, einschließlich Microsoft Excel, Word und Powerpoint. OLEDB-Unterstützung für das Lesen von EViews Workfiles und Datenbanken mit OLEDB-fähigen Clients oder benutzerdefinierten Programmen. Unterstützung für FRED (Federal Reserve Economic Data) Datenbanken. Enterprise Edition Unterstützung für Global Insight DRIPro und DRIBase, Haver Analytics DLX, FAME, EcoWin, Datastream, FactSet und Moodys Economy Datenbanken. Das EViews Microsoft Excel Add-In ermöglicht es Ihnen, Daten aus EViews Workfiles und Datenbanken aus Excel zu verknüpfen oder zu importieren. Drag-and-Drop-Unterstützung für das Lesen von Daten einfach Dateien in EViews für die automatische Umwandlung von fremden Daten in das EViews Workfile-Format. Leistungsstarke Werkzeuge für die Erstellung neuer Workfile-Seiten aus Werten und Daten in bestehenden Serien. Match Merge, Join, Append, Subset, Größe, Sortierung und Umformung (Stack und Unstack) Workfiles. Einfach zu bedienende automatische Frequenzumwandlung beim Kopieren oder Verknüpfen von Daten zwischen Seiten unterschiedlicher Frequenz. Frequenzumwandlung und Matchmailing unterstützen dynamische Aktualisierung, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern. Automatische Aktualisierung von Formel-Serien, die automatisch neu berechnet werden, wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern. Einfach zu bedienende Frequenzumwandlung, einfach kopieren oder verknüpfen Daten zwischen Seiten unterschiedlicher Frequenz. Werkzeuge zur Neuabtastung und Zufallszahlengenerierung zur Simulation. Zufallszahlengenerierung für 18 verschiedene Verteilungsfunktionen mit drei verschiedenen Zufallszahlengeneratoren. Time Series Data Handling Integrierte Unterstützung für die Bearbeitung von Daten und Zeitreihen (sowohl regelmäßig als auch unregelmäßig). Unterstützung für gemeinsame regelmäßige Häufigkeitsdaten (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich, zweimonatlich, vierzehn Tage, zehntägig, wöchentlich, täglich - 5 Tage Woche, täglich - 7 Tage Woche). Unterstützung für hochfrequente (Intraday) Daten, die Stunden, Minuten und Sekunden Frequenzen erlauben. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von weniger häufig auftretenden regelmäßigen Frequenzen, darunter Multi-Jahr, Bimonthly, Fortnight, Zehn-Tag und Täglich mit einer beliebigen Reihe von Tagen der Woche. Spezielle Zeitreihen-Funktionen und Operatoren: Verzögerungen, Unterschiede, Log-Differenzen, gleitende Durchschnitte, etc. Frequenzumwandlung: verschiedene High-to-Low und Low-to-High. Exponentielle Glättung: Single, Double, Holt-Winters und ETS Glättung. Eingebaute Werkzeuge zum Aufhellen der Regression. Hodrick-Prescott-Filterung Band-Pass (Frequenz) Filter: Baxter-King, Christiano-Fitzgerald feste Länge und volle Probe asymmetrische Filter. Saisonale Anpassung: Volkszählung X-13, X-12-ARIMA, TramoSeats, gleitender Durchschnitt. Interpolation, um fehlende Werte innerhalb einer Serie auszufüllen: Linear, Log-Linear, Catmull-Rom Spline, Cardinal Spline. Statistik Grunddaten Zusammenfassungen Zusammenfassungen der Zusammenfassungen. Tests der Gleichheit: T-Tests, ANOVA (ausgewogen und unausgewogen, mit oder ohne heteroskedastische Abweichungen), Wilcoxon, Mann-Whitney, Median Chi-Platz, Kruskal-Wallis, van der Waerden, F-Test, Siegel-Tukey, Bartlett , Levene, Brown-Forsythe. Einweg-Tabellierungs-Kreuztabellen mit Assoziationsmaßstäben (Phi Coefficient, Cramers V, Contingency Coefficient) und Unabhängigkeitstests (Pearson Chi-Square, Likelihood Ratio G2). Kovarianz - und Korrelationsanalyse einschließlich Pearson, Spearman Rangordnung, Kendalls tau-a und tau-b und Teilanalyse. Hauptkomponentenanalyse einschließlich Scree-Plots, Biplots und Beladungsplots sowie gewichtete Komponenten-Score-Berechnungen. Faktoranalyse ermöglicht die Berechnung von Assoziationsmaßstäben (einschließlich Kovarianz und Korrelation), Eindeutigkeitsschätzungen, Faktorbelastungsschätzungen und Faktorzahlen sowie die Durchführung von Schätzdiagnosen und Faktorrotation mit einer von über 30 verschiedenen orthogonalen und schrägen Methoden. Empirische Verteilungsfunktion (EDF) Tests für den Normalen, Exponential, Extremwert, Logistik, Chi-Quadrat, Weibull oder Gamma-Verteilungen (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Watson). Histogramme, Häufigkeitspolygone, Kantenfrequenz-Polygone, durchschnittlich verschobene Histogramme, CDF-Überlebens-Quantil, Quantil-Quantil, Kerndichte, theoretische Verteilungen, Boxplots. Scatterplots mit parametrischen und nicht parametrischen Regressionslinien (LOWESS, lokales Polynom), Kernregression (Nadaraya-Watson, lokales lineares, lokales Polynom). Oder Vertrauenslipsen. Zeitreihe Autokorrelation, partielle Autokorrelation, Kreuzkorrelation, Q-Statistik. Granger Kausalitätstests, einschließlich Panel Granger Kausalität. Einheit Wurzeltests: Augmented Dickey-Fuller, GLS transformiert Dickey-Fuller, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock Point Optimal, Ng-Perron. Kointegrationstests: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Park hinzugefügt Variablen und Hansen Stabilität. Unabhängigkeitstests: Brock, Dechert, Scheinkman und LeBaron Varianz-Verhältnis-Tests: Lo und MacKinlay, Kim Wildbootstrap, Wrights Rang, Rank-Score und Sign-Tests. Wald und mehrere Vergleichsvarianz-Verhältnis-Tests (Richardson und Smith, Chow und Denning). Langzeitvarianz und Kovarianzberechnung: symmetrische oder oder einseitige Langzeitkovarianzen mit nichtparametrischem Kernel (Newey-West 1987, Andrews 1991), parametrischer VARHAC (Den Haan und Levin 1997) und vorgewählter Kernel (Andrews und Monahan 1992) Methoden. Darüber hinaus unterstützt EViews Andrews (1991) und Newey-West (1994) automatische Bandbreitenauswahlmethoden für Kernelschätzer und informationskriterienbasierte Verzögerungslängenauswahlmethoden für VARHAC und Prewhitening Schätzung. Panel - und Pool-By-Group - und By-Period-Statistiken und Tests. Einheit Wurzeltests: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, Hadri. Kointegrationstests: Pedroni, Kao, Maddala und Wu. Panel in Serie Kovarianzen und Hauptkomponenten. Dumitrescu-Hurlin (2012) Tafelkausalitätstests Schätzung Regression Lineare und nichtlineare gewöhnliche kleinste Quadrate (multiple Regression). Lineare Regression mit PDLs auf beliebig viele unabhängige Variablen. Robuste Regression Analytische Derivate für nichtlineare Schätzung. Gewichtete kleinste Quadrate Weiß und Newey-West robuste Standardfehler. HAC-Standardfehler können unter Verwendung von nichtparametrischen Kernel-, parametrischen VARHAC - und vorgewalzten Kernel-Methoden berechnet werden und erlauben Andrews und Newey-West automatische Bandbreitenauswahlverfahren für Kernelschätzer und informationskriterienbasierte Verzögerungslängenauswahlverfahren für VARHAC und Prewhitening Schätzung. Lineare Quantilregression und kleinste absolute Abweichungen (LAD), einschließlich der Hubers Sandwich - und Bootstrapping-Kovarianzberechnungen. Stufenweise Regression mit 7 verschiedenen Auswahlverfahren. ARMA und ARMAX Lineare Modelle mit autoregressiven gleitenden durchschnittlichen, saisonalen autoregressiven und saisonalen gleitenden durchschnittlichen Fehlern. Nichtlineare Modelle mit AR - und SAR-Spezifikationen. Schätzung mit der Backcasting-Methode von Box und Jenkins oder durch bedingte kleinste Quadrate. Instrumental-Variablen und GMM Lineare und nichtlineare zweistufige kleinste Quadrate instrumentelle Variablen (2SLSIV) und generalisierte Methode der Momente (GMM) Schätzung. Lineare und nichtlineare 2SLSIV-Schätzung mit AR - und SAR-Fehlern. Begrenzte Informationen Maximum Likelihood (LIML) und K-Klasse Schätzung. Große Auswahl an GMM-Gewichtungsmatrix-Spezifikationen (White, HAC, User-bereitgestellt) mit Kontrolle über die Gewichtsmatrix-Iteration. GMM-Schätzoptionen umfassen die kontinuierliche Aktualisierung der Schätzung (CUE) und eine Vielzahl neuer Standardfehleroptionen, einschließlich Windmeijer-Standardfehler. Die IVGMM-spezifische Diagnostik umfasst den Instrumenten-Orthogonalitätstest, einen Regressor-Endogenitätstest, einen schwachen Instrumententest und einen GMM-spezifischen Haltepunkttest ARCHGARCH GARCH (p, q), EGARCH, TARCH, Component GARCH, Power ARCH, Integrated GARCH. Die lineare oder nichtlineare Mittelgleichung kann sowohl ARCH - als auch ARMA-Terme umfassen, sowohl die Mittel - als auch die Varianzgleichungen erlauben exogene Variablen. Normal, Schüler t und generalisierte Fehlerverteilungen. Bollerslev-Wooldridge robuste Standardfehler. In - und Out-of-Probe-Prognosen der bedingten Varianz und Mittelwert und permanente Komponenten. Begrenzte abhängige Variable Modelle Binär Logit, Probit und Gompit (Extreme Value). Bestellt Logit, Probit und Gompit (Extreme Value). Zensierte und abgeschnittene Modelle mit normalen, logistischen und extremen Wertfehlern (Tobit, etc.). Zählmodelle mit Poisson, negativen Binomial - und Quasi-Maximum-Likelihood (QML) Spezifikationen. Heckman Selection Modelle. HuberWhite robuste Standardfehler Count-Modelle unterstützen generalisierte lineare Modell - oder QML-Standardfehler. Hosmer-Lemeshow und Andrews Goodness-of-Fit-Tests für Binärmodelle. Einfache Speicherung von Ergebnissen (einschließlich verallgemeinerter Residuen und Gradienten) zu neuen EViews Objekten für weitere Analysen. Die allgemeine GLM-Schätzmaschine kann verwendet werden, um mehrere dieser Modelle abzuschätzen, mit der Möglichkeit, robuste Kovarianzen einzuschließen. Panel DataPooled Time Series, Querschnittsdaten Lineare und nichtlineare Schätzung mit additivem Querschnitt und zeitlich festgelegten oder zufälligen Effekten. Wahl der quadratischen Einschätzer (QUEs) für Komponentenabweichungen in zufälligen Effektmodellen: Swamy-Arora, Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn. 2SLSIV Schätzung mit Querschnitt und Periode feste oder zufällige Effekte. Schätzung mit AR-Fehlern mit nichtlinearen kleinsten Quadraten auf einer transformierten Spezifikation Generalisierte kleinste Quadrate, verallgemeinerte 2SLSIV-Schätzung, GMM-Schätzung, die für Querschnitts - oder Perioden-heteroskedastische und korrelierte Spezifikationen erlaubt. Lineare dynamische Panel-Datenschätzung mit ersten Differenzen oder orthogonalen Abweichungen mit periodenspezifischen vorgegebenen Instrumenten (Arellano-Bond). Panel serielle Korrelationstests (Arellano-Bond). Robuste Standardfehlerberechnungen beinhalten sieben Arten von robusten White - und Panel-korrigierten Standardfehlern (PCSE). Prüfung von Koeffizientenbeschränkungen, weggelassenen und redundanten Variablen, Hausman-Test auf korrelierte zufällige Effekte. Platten-Wurzeltests: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher-Test mit ADF - und PP-Tests (Maddala-Wu, Choi), Hadri. Panel-Kointegrationsschätzung: Vollständig modifizierte OLS (FMOLS, Pedroni 2000) oder Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS, Kao und Chaing 2000, Mark und Sul 2003). Generalisierte Linearmodelle Normal, Poisson, Binomial, Negative Binomial, Gamma, Inverse Gaussian, Exponential Mena, Power Mittel, Binomial Squared Familien. Identity, Log, Log-Komplement, Logit, Probit, Log-Log, kostenlos Log-Log, Inverse, Power, Power Odds Ratio, Box-Cox, Box-Cox Odds Ratio Link-Funktionen. Vorherige Varianz und Frequenzgewichtung. Fixed, Pearson Chi-Sq, Abweichung und benutzerdefinierte Dispersion Spezifikationen. Unterstützung für QML Schätzung und Prüfung. Quadratic Hill Climbing, Newton-Raphson, IRLS - Fisher Scoring und BHHH Schätzalgorithmen. Ordentliche Koeffizienten Kovarianzen berechnet mit erwarteten oder beobachteten Hessischen oder das äußere Produkt der Gradienten. Robuste Kovarianz schätzt mit GLM, HAC oder HuberWhite Methoden. Einzelne Gleichung Kointegrierende Regression Unterstützung für drei voll effiziente Schätzmethoden, voll modifizierte OLS (Phillips und Hansen 1992), Canonical Cointegrating Regression (Park 1992) und Dynamic OLS (Saikkonen 1992, Stock und Watson 1993 Engle und Granger (1987) und Phillips und Ouliaris (1990) Restbasierte Tests, Hansens (1992b) Instabilitätstest und Parks (1992) hinzugefügt Variablen Test Flexible Spezifikation der Trend und deterministischen Regressoren in der Gleichung und Cointegration Regressoren Spezifikation. Vollständig vorgestellten Schätzung der langfristigen Abweichungen für FMOLS und CCR Automatische oder feste Verzögerungsauswahl für DOLS-Verzögerungen und - Leitungen und für langwierige Varianz-Whitening-Regression Rescaled OLS und robuste Standardfehlerberechnungen für DOLS Benutzerdefinierte Maximum Likelihood Verwenden Sie Standard-EViews-Serienausdrücke, um die Log-Likelihood-Beiträge zu beschreiben. Beispiele für multinomiale und bedingte Logit-, Box-Cox-Transformationsmodelle, Ungleichgewichts-Switching-Modelle, Probit-Modelle mit heteroskedastischen Fehlern, verschachteltem Logit, Heckman-Probenauswahl und Weibull-Gefahrenmodellen. Systeme der Gleichungen Lineare und nichtlineare Schätzung. Least Quadrate, 2SLS, Gleichung gewichtete Schätzung, scheinbar nicht zusammenhängende Regression, dreistufige Least Quadrate GMM mit Weiß - und HAC-Gewichtungsmatrizen. AR-Schätzung mit nichtlinearen kleinsten Quadraten auf einer transformierten Spezifikation. Vollständige Information Maximum Likelihood (FIML). Schätzung der strukturellen Faktorisierungen in VARs durch Auferlegung kurz - oder langfristiger Beschränkungen. Bayesischen VARs. Impulsantwortfunktionen in verschiedenen tabellarischen und grafischen Formaten mit Standardfehler, die analytisch oder nach Monte-Carlo-Methoden berechnet wurden. Impulsantwortstöße, berechnet aus Cholesky-Faktorisierung, Ein-Einheits - oder Ein-Standard-Abweichungsresten (Ignorieren von Korrelationen), generalisierten Impulsen, Strukturfaktorisierung oder einer benutzerdefinierten Vektormatrixform. Eingehende und testen Sie lineare Einschränkungen für die Kointegrationsbeziehungen und die Anpassungskoeffizienten in VEC-Modellen. Anzeigen oder Erzeugen von Kointegrationsbeziehungen aus geschätzten VEC-Modellen. Umfangreiche Diagnostik einschließlich: Granger Kausalitätstests, gemeinsame Verzögerungsausschlussprüfungen, Nachhaltigkeitskriterienauswertung, Korrelogramme, Autokorrelation, Normalität und Heteroskedastiktests, Kointegrationstests, andere multivariate Diagnostik. Multivariate ARCH Bedingte Konstante Korrelation (p, q), Diagonale VECH (p, q), Diagonale BEKK (p, q), mit asymmetrischen Begriffen. Umfangreiche Parametrierungswahl für die Diagonal-VECHs-Koeffizientenmatrix. Exogene Variablen, die in den Mittel - und Varianzgleichungen nichtlinear und AR-Terme erlaubt sind, die in den mittleren Gleichungen erlaubt sind. Bollerslev-Wooldridge robuste Standardfehler. Normal oder Schüler t multivariate Fehlerverteilung Eine Auswahl von analytischen oder (schnellen oder langsamen) numerischen Derivaten. (Analytics-Derivate, die für einige komplexe Modelle nicht verfügbar sind) Generieren Sie Kovarianz, Varianz oder Korrelation in verschiedenen tabellarischen und grafischen Formaten aus geschätzten ARCH-Modellen. State Space Kalman-Filteralgorithmus zur Schätzung von benutzerdefinierten Einzel - und Multiequations-Strukturmodellen. Exogene Variablen in der Zustandsgleichung und vollständig parametrisierte Varianzspezifikationen. Generieren Sie einstufige Vorwärts-, gefilterte oder geglättete Signale, Zustände und Fehler. Beispiele umfassen zeitvariable Parameter, multivariate ARMA und quasilikelihood stochastische Volatilitätsmodelle. Testen und Auswerten Tatsächliche, montierte, verbleibende Grundstücke. Wald-Tests für lineare und nichtlineare Koeffizienten Einschränkungen Vertrauen Ellipsen zeigt die gemeinsame Konfidenz Region von zwei Funktionen der geschätzten Parameter. Andere Koeffizientendiagnosen: Standardisierte Koeffizienten und Koeffizientenelastizitäten, Konfidenzintervalle, Varianzinflationsfaktoren, Koeffizientenabweichungszerlegungen. Ausgelassene und redundante Variablen LR-Tests, restliche und quadrierte Restkorrelogramme und Q-Statistiken, Rest-Serien-Korrelation und ARCH-LM-Tests. Weiß, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey und Glejser Heteroskedastentests. Stabilitätsdiagnostik: Chow-Breakpoint - und Prognosetests, Quandt-Andrews unbekannter Breakpoint-Test, Bai-Perron-Breakpoint-Tests, Ramsey-RESET-Tests, OLS-rekursive Schätzung, Einflussstatistik, Leverage-Plots. ARMA-Gleichungsdiagnose: Graphen oder Tabellen der inversen Wurzeln des AR - und MA-charakteristischen Polynoms, vergleichen das theoretische (geschätzte) Autokorrelationsmuster mit dem tatsächlichen Korrelationsmuster für die Strukturreste, zeigen die ARMA-Impulsantwort auf einen Innovationsschock und die ARMA-Frequenz an Spektrum. Einfache Ergebnisse (Koeffizienten, Koeffizienten Kovarianz Matrizen, Residuen, Gradienten, etc.) zu EViews Objekte für weitere Analyse. Siehe auch Schätzung und Gleichungssysteme für zusätzliche spezialisierte Prüfverfahren. Prognose und Simulation In - oder out-of-sample statische oder dynamische Prognose aus geschätzten Gleichungsobjekten mit Berechnung des Standardfehlers der Prognose. Prognosegraphen und Stichprobenprognoseauswertung: RMSE, MAE, MAPE, Theil Ungleichheit Koeffizient und Proportionen Hochmoderne Modellbauwerkzeuge für Mehrfachgleichungsvorhersage und multivariate Simulation. Modellgleichungen können in Text oder als Links für die automatische Aktualisierung bei der Neuschätzung eingegeben werden. Zeigen Sie Abhängigkeitsstruktur oder endogene und exogene Variablen Ihrer Gleichungen an. Gauss-Seidel, Broyden und Newton Modelllöser für nicht-stochastische und stochastische Simulationen. Nicht-stochastische Vorwärtslösung löst für modellkonsequente Erwartungen. Stochasitc-Simulation kann bootstrapierte Residuen verwenden. Lösen Sie Kontrollprobleme, so dass endogene Variable ein benutzerdefiniertes Ziel erreicht. Ausgefeilte Gleichung Normalisierung, Faktor hinzufügen und Override unterstützen. Verwalten und vergleichen Sie mehrere Lösungsszenarien mit verschiedenen Sätzen von Annahmen. Eingebaute Modellansichten und - prozeduren zeigen Simulationsergebnisse in grafischer oder tabellarischer Form an. Graphs und Tables Line, Dot Plot, Bereich, Bar, Spike, saisonale, Pie, xy-line, Scatterplots, Boxplots, Fehlerbalken, High-Low-Open-Close und Area Band. Leistungsstarke, einfach zu bedienende kategorische und zusammenfassende Graphen. Automatische Aktualisierung von Graphen, die als zugrundeliegende Datenänderung aktualisieren. Beobachtungsinfo und Wertanzeige, wenn Sie den Cursor über einen Punkt in der Grafik schweben. Histogramme, durchschnittlich verschobene Historgramme, Frequenzpolyone, Randfrequenzpolygone, Boxplots, Kerndichte, theoretische Verteilungen, Boxplots, CDF, Überlebender, Quantil, Quantil-Quantil. Scatterplots mit beliebiger Kombination parametrischer und nichtparametrischer Kernel (Nadaraya-Watson, lokales lineares, lokales Polynom) und nächstgelegene Nachbar - (LOWESS) Regressionslinien oder Vertrauens-Ellipsen. Interaktive Point-and-Click - oder Befehls-basierte Anpassung. Umfangreiche Anpassung von Graphen Hintergrund, Rahmen, Legenden, Achsen, Skalierung, Linien, Symbole, Text, Schattierung, Fading, mit verbesserten Grafik-Vorlage Features. Tabelle Anpassung mit Kontrolle über Zelle Schriftart Gesicht, Größe und Farbe, Zelle Hintergrundfarbe und Grenzen, Verschmelzung und Annotation. Kopieren und Einfügen von Graphen in andere Windows-Anwendungen oder Speichern von Graphen als Windows-reguläre oder erweiterte Metafiles, gekapselte PostScript-Dateien, Bitmaps, GIFs, PNGs oder JPGs. Kopieren und Einfügen von Tabellen in eine andere Anwendung oder Speichern in eine RTF-, HTML - oder Textdatei. Verwalten von Graphen und Tabellen in einem Spool-Objekt, mit dem Sie mehrere Ergebnisse und Analysen in einem Objekt anzeigen können Befehle und Programmierung Objektorientierte Befehlssprache bietet Zugriff auf Menüpunkte Batch-Ausführung von Befehlen in Programmdateien. Schleifen und Bedingung Verzweigung, Subroutine und Makro-Verarbeitung. String und String Vektor Objekte für String Verarbeitung. Umfangreiche Bibliothek von String - und String-Listen-Funktionen. Umfangreiche Matrixunterstützung: Matrixmanipulation, Multiplikation, Inversion, Kronecker-Produkte, Eigenwertlösung und singuläre Wertzerlegung. Externe Schnittstelle und Add-Ins EViews COM-Automatisierungsserver-Unterstützung, damit externe Programme oder Skripte EViews starten oder steuern können, Daten übertragen und EViews-Befehle ausführen können. EViews bietet COM-Automatisierungs-Client-Support-Anwendungen für MATLAB - und R-Server, so dass EViews zum Starten oder Steuern der Anwendung, zum Übertragen von Daten oder zum Ausführen von Befehlen verwendet werden können. Das EViews Microsoft Excel Add-In bietet eine einfache Schnittstelle zum Abrufen und Verknüpfen von Microsoft Excel (2000 und höher) zu Serien - und Matrixobjekten, die in EViews Workfiles und Datenbanken gespeichert sind. Die EViews Add-Ins-Infrastruktur bietet nahtlosen Zugriff auf benutzerdefinierte Programme mit dem Standard-EViews-Befehl, Menü und Objektschnittstelle. Laden und installieren Sie vordefinierte Add-Ins von der EViews-Website. Für Verkaufshinweise bitte email saleseviews Für technische Unterstützung bitte email supporteviews Bitte geben Sie Ihre Seriennummer mit allen E-Mail-Korrespondenz an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.