Forex Strategie Backtesting

Manuelle Back-Testing Üben der Kunst des Trading Manuals Back-Testing Üben der Kunst des Handels Von James Stanley Trading, wie viele andere Dinge im Leben, kann mit Erfahrung verbessert werden. Dies ist oft, wo neue Händler scheitern. Sobald Sie diese Tatsache realisieren, sehen sie sich eine sehr einfache Verhandlung an. LdquoIs lernen, gewinnbringend wert meine timerdquo Myself und viele andere Händler würde (oder vielleicht genauer lsquohaversquo) beantwortet eine emphatische lsquoYSrsquo auf diese Frage, und begonnen auf einen Lernprozess, um unsere Ergebnisse auf den Punkt, den wir wollen. Aber nicht jeder würde in diesem Boot sein. Die schwierige Sache über die Erfahrung beim Handel ist die Tatsache, dass diese gleiche Erfahrung uns Geld kosten kann. Im Laufe der Jahre Irsquove hörte viele flippantly lsquoah, thatrsquos Ihren Unterricht zu den market. rsquo Und das kann der Fall sein. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, in der uralten Kunst der Spekulation Erfahrung zu sammeln. Getreide - und Reishändler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse, würde ein Element des lsquopaper Handels, rsquo verwenden, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Dies ist vergleichbar mit dem Demo-Handel heute so, dass wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielles Risiko testen können. Ist das genau das gleiche wie der Handel leben, nein, denn es gibt keinen Liquiditätsanbieter am anderen Ende Ihres Trainings, der ACTUAL Ausführung durchführt, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einer dynamischen Umgebung zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Prüfung einer Strategie ist die Tatsache, dass es eine lange Zeit dauern kann, um genug Ergebnisse zu erhalten, um eine Entschlossenheit für meine Strategien Konsistenz zu machen. Wenn ich eine Strategie auf einer Tages-Chart testen will, kann es mir ein ganzes Jahr dauern, nur um ein paar Trades zu platzieren. Und nach diesen wenigen Trades ist Irsquom nicht sicher, dass Irsquod bequem genug ist, mit der Strategie, es zu leben (schließlich wurden nur wenige Trades platziert, wie kann ich wissen, ob das eine Anomalie war oder nicht). Hier können manuelle Backtests ins Spiel kommen. Dies ist ein Manierismus, in dem ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann. Itrsquos wichtig, um alle Back-Tests, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, leiden unter einem einzigartigen Rückzug und das ist die Tatsache, dass vergangene Leistung ist nicht unbedingt replizieren sich auf diese Weise vorwärts gehen. Aber das ist nicht der Punkt des manuellen Rücktests. Der Grund, warum ich den Test mache, ist, mich selbst zu trainieren, indem ich die Werkzeuge der zu testenden Strategie verwende, damit ich wissen kann, wie man den Ansatz am effektivsten einsetzt. Ich kann dies auf jeden Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und fast jede Strategie, die ich handeln. Schritt 1: Dress the chart Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Testing ist, um unsere Charts mit den Indikatoren, die wir in der Strategie, die wir testen werden, zu kleiden. Für diese Illustration wird Irsquom eine 89 Periode EMA und eine 13 Periode CCI verwenden. Nachdem wir das Diagramm gekleidet haben, sind wir bereit, weiterzumachen. Erstellt von James Stanley Schritt 2: Nehmen Sie einen Schritt zurück in der Zeit Nachdem wir unser Diagramm gekleidet haben, müssen wir zu einer vorherigen Periode auf dem Diagramm gehen. Das hier ist, dass ich mit der Preisaktion für den getesteten Zeitraum nicht vertraut sein möchte. Ich möchte, dass die Preise so nah an der Dynamik eines echten Marktes wie möglich sind. Ich möchte, dass dies unvorhersehbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in der Zeit, um zu einem früheren Datum auf dem Diagramm zu bekommen. Erstellt von James Stanley Schritt 3: Gehen Sie vorwärts in der Zeit Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für Händler, die eine Menge von manuellen Back-Testing, aber oft unbekannt viele. Das hat mit dem lsquoforward, rsquo und lsquobackwards zu tun, rsquo Pfeile auf Ihrer Tastatur. Wenn ich 1 Stunde zurückgehen wollte, kann ich einfach die lsquobackward-Pfeiltaste, rsquo einmal drücken. Allerdings, wenn Irsquom-Tests auf einem 4-Stunden-Chart ndash 1 drücken Sie die Vorwärts-oder Rückwärts-Pfeiltasten gleichbedeutend mit vorwärts oder rückwärts 4 Stunden zu einem Zeitpunkt. Dies ist eine äußerst praktische Funktion, die es mir erlauben kann, eine große Distanz auf dem Diagramm in kurzer Zeit zu durchqueren. An diesem Punkt möchte ich vorwärts gehen auf dem Diagramm, bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich es tue, werde ich pausieren und wersquore bereit, weiter zu Schritt 5 zu gehen. Schritt 4: Aufzeichnen der Ergebnisse Dieser Schritt kann zwischen Trader und Trader auf der Grundlage von Stil und Manierismus der Aufzeichnung abweichen. Ich fordere alle neuen Händler oder die neuen zum manuellen Backtest auf, um jeden dieser Trades zu schreiben, ob es sich um ein Journal, eine Tabellenkalkulation oder ein Trading Log handelt. Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten: Wo würdest du deinen Anschlag platzieren Wo würdest du schauen, um Gewinne zu nehmen Du kannst alle diese Informationen aufzeichnen, sowie alle anderen Beobachtungen, die du gemacht hast. Nach ein paar Trades, werden Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5: Spülen und Wiederholen Nachdem wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, können wir in dieser Zeit weiter vorwärts gehen, um eine Idee zu bekommen, wie es gearbeitet hat. Auch hier können wir diese Ergebnisse in unseren Zeitschriften aufnehmen. Dann können wir weiter zum nächsten Handel gehen. Wir können das auch weiterhin tun, bis wir den Komfort fühlen und die Erfahrung mit der Strategie, zum nächsten Schritt des Testens zu gehen. Für einige Händler, die mit kleineren Waagen testen, nehmen andere den Sprung direkt in Live-Märkte, während andere, wie ich mich ndash dann die Strategie auf einem Demo-Konto mit live, dynamischen Preisen testen. --- Geschrieben von James B. Stanley Um James Stanley zu kontaktieren, können Sie James auf Twitter JStanleyFX folgen. DailyFX bietet Forex-News und technische Analysen über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Wie kann ich Strategien zurückgeben Können Sie mir sagen, wie kann ich meine Strategien backtest Ich weiß nicht, wie man Experten in MT kodiert. Gibt es eine andere Art und Weise, die es mir erlaubt, Backtesting Ergebnisse PL zu sehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe Jungs, Jubel Backtest. Backtest Und backtest Immer machen wir backtest Aber der Preis kümmert sich nicht um diesen Backtest. Denn wenn du mit der Bar zurückkommst und irgendwelche von den Indikatoren herauskommst, änderst du sie bald, um den Preis zu veranlassen. Das wird in der Vergangenheit sein. Und du sagst jetzt ist es gut, dass ich vorangehen werde. Aber wenn du anfängst, wirst du einen anderen Punkt finden, der Verluste verursacht. Und du wirst wieder ändern. Der Preis bekennt sich nicht mit Pack Test. Es gesteht mit sich selbst. Da wird nichts den Preis beherrschen. Sonst deine tischnische analisation Aber Sie können sich auf die Indikatoren verlassen, um zu sehen, wo Sie sind. Bekomme die Situation des Preises von ihnen. analysieren. Aber deine TRGT. Und bekomme deine pips Lassen Sie sich vorstellen, dass wir einen Experten-Indikator bekommen und einen Backtest gemacht haben. Und wir fanden es gut Und alle Händler haben begonnen, es zu benutzen. Und öffnete die gleiche Art von Position. Glaubst du, dass der Preis vorausgehen wird, wie auch die Händler wünschen. Strategie Backtesting Platforms Auf den Punkt teste ich derzeit mehrere Softwarepakete für Backtesting Strategien, um das Beste zu wählen, um für ein großes Projekt zu verwenden. Ich muss sagen, dass ich in den letzten 2-3 Jahren von solchen Details weg bin und ich bin sicher, dass meine Informationen veraltet sind und ich brauche einen Auffrischung von den Experten hier, die die aktuellen Softwarepakete und ihre Erfahrungen nutzen. Ich bin die Prüfung der folgenden Pakete jetzt (So, bitte, wenn Sie irgendwelche Rückmeldungen über irgendwelche von ihnen haben, wäre es sehr geschätzt, um eine ausführliche Antwort zu posten): 1- Matlab 2- Trading Blox 3- MultiCharts 4- Trade Station 5- AmiBroker 6- NinjaTrader Jetzt weiß ich, dass die meisten der genannten Pakete und Plattformen vor allem Einzelhändler sind und sie werden so gut wie Einzelhandelsverbrauch für alle Ebenen sein, aber ich bin auch für institutionelle Pakete offen, wenn ein Mitglied hier hat Eine vorherige Erfahrung mit einem (nur zu klären, institutionelle Pakete bedeutet Plattformen, die von Hedgefonds oder Stammbäumen in großen Banken verwendet werden). Kein Gespräch über MT (Metatrader) oder Metastock bitte, da ich keine von ihnen verwenden werde. MT nutzt einige Variation von C und ich bin nicht bereit, C zu lernen, da ich keine Zeit habe. Metastock, habe ich schon probiert und ich muss seinen Müll sagen, sehr einfach, begrenzt und viele Zwänge, also passt es auch nur ein mittlerer Einzelhandel. Ich habe Matlab in meinen alten Ingenieur-Tagen zurückgelegt und ich muss sagen, dass es ein sehr praktisches Werkzeug ist, aber wieder wird es viel Code-Management erfordern und ich versuche, die Codierung so weit wie möglich zu minimieren. Hier ist, was ich in der Backtesting-Plattform suche, also wenn du das schon in einer der oben genannten oder in einer anderen Plattform nicht erwähnt hast, ist dein Feedback sehr dankbar: 1 - Die Plattform muss präzise, ​​genau und realistisch sein Wie möglich im Backtesting, dh Backtesting-Strategien so nah wie möglich an Realität 2- Systemdesign und Konstruktion müssen so flexibel wie möglich sein, so dass alle Komponenten und Bedingungen geschaffen werden können und mit der Möglichkeit, diese Komponenten miteinander zu verknüpfen, dh das Paket muss Bieten die Möglichkeit der Komponentenabhängigkeit an. Beispielsweise muss man bei der Simulation von Einträgen die Möglichkeit haben, die Regeln der Einsendungen auf der Grundlage einer beliebigen Bedingung oder eines Satzes von Bedingungen, abhängig oder unabhängig, zu konstruieren, ohne die Möglichkeit der Integration der Eingabekomponente zu entfernen Andere Systemkomponenten. Um dies zu klären, sagen wir, dass eine Strategie eine einfache Einstiegsregel hat, die lange dauert, wenn der Preis über seine 20-EMA um 1 auf einer Intraday-Basis kreuzt, aber wenn die letzten 3 aufeinanderfolgenden Trades Geld verloren haben, sollte die Einreiseordnung sein Über die 20-EMA um 1.35 überqueren und wenn die letzten 2 aufeinanderfolgenden Trades mit einem Durchschnitt von 15 Gewinn oder mehr Gewinner waren, sollte die Einreiseregel über die 20-EMA nur um 0,5 überschreiten. Ich hoffe du hast meinen Punkt. Gleiches gilt nicht nur für Einreisebestimmungen, sondern auch für die Beendigung von Verlusten und Gewinnausgaben. 3- Position Dimensionierung Komponentenkonditionen können durch eine Reihe von Bedingungen oder Regeln konstruiert werden. Als Beispiel, wenn ich die Positionsgröße als dynamisch auf der prozentualen Differenz zwischen dem Preis und einer 250-EMA brauche, muss ich in der Lage sein, dies zu tun, wo 100 der Position, die genommen werden soll, wenn der Preis über dem 250 liegt - EMA um 1 und Positionsgröße verringert sich schrittweise um 10 für alle 1 Schritt weg von der 250-EMA in beide Richtungen. Nadeln zu sagen, dass Position Dimensionierung benutzerdefinierte Formel Berechnung unterstützt werden muss und ich muss die Möglichkeit, Daten aus der Equity-Kurve seriell verwenden, um dynamisch ändern die Position Größe der nächsten Trades. Eine weitere sehr wichtige Sache bei der Unterstützung von Positionsgrößenberechnungen ist, die Möglichkeit zu haben, die berechneten Wahrscheinlichkeiten von den Ergebnissen an einem bestimmten Punkt zu verwenden, um die Positionsbestimmung gemäß einer Formel anzupassen. Als Beispiel, sagen wir, dass ich eine bestimmte Position Dimensionierung Formel für die ersten 100 Trades und dann auf der Grundlage der Account-Wert nach diesen 100 Trades und die Verteilung dieser 100 Trades, werde ich mit verschiedenen Position Dimensionierung Formeln nachher verwenden. Um zu erarbeiten: Wenn nach den ersten 100 Trades, der Account-Wert um 30 oder mehr wuchs und die ersten 100 Trades waren 60 Gewinner und 40 Verlierer, Winloss-Verhältnis von 2,51, muss ich die Möglichkeit haben, eine andere Position Dimensionierung Formel in diesem Fall verwenden Für die nächsten 100 Trades und so weiter. Die wichtigste Idee dahinter ist, dass die System-Erwartung im Laufe der Zeit verändert wird, während Sie mehr und mehr Trades annehmen und das Grundkonzept ist, dass, wenn Ihre Systemerwartung immer besser wird, Sie Ihre Positionsgröße anheben und machen möchten Das Beste aus der erhöhten Erwartung und wenn Ihre Systemerwartung immer schlimmer wird, müssen Sie Ihre Position Größe und Handel kleiner abschneiden, seitdem die Systemerwartung besser wird, Sie sind praktisch immer mehr Belohnungen für jeden Dollar, den Sie riskieren und umgekehrt . 4- Ausführungsdetails müssen so flexibel wie möglich sein und ganz nah an realen Situationen liegen, die einen variablen oder formelbasierten Schlupf zulassen. Die Ausführung muss auch Formeln unterstützen, um genau zu bestimmen, wo und wie man unter Berücksichtigung von Volumen und Liquidität eintritt (durch Formeln und Filter definiert werden). 5 Mehrere Systemtests zur gleichen Zeit auf mehreren Instrumenten müssen unterstützt werden, dh wenn ich 3 habe Verschiedene Handelssysteme und 100 Instrumente, um auf der Grundlage der Systembedingungen zu handeln, muss das Paket die Rückverfolgung aller 3 Handelssysteme unter den 100 Instrumenten gleichzeitig ermöglichen und die Trades in der Reihenfolge, in der sie kommen, auf der Grundlage der Regeln der 3 Systeme und Dann kombinieren sie die Ergebnisse in einem einzigen Portfolio, als ob das Paket einen Scan auf einer täglichen Basis für die 100 Instrumente simuliert, um zu sehen, welches System generierte Signale und führen die Signale auf der Grundlage der systemprogrammierten Bedingungen und so weiter die Verwaltung mehrerer Positionen an der gleichen Zeit 6- Reporting und Testergebnisse müssen umfassend und exportierbar sein, um zu übertreffen. Grundlegende statistische Metriken müssen neben der Rentabilität des Systems oder der Kombination von getesteten Systemen enthalten sein. Aktienkurvendaten müssen auch exportiert werden. Grundlegende Eigenkapitalkurvenmaße wie max. Drawdown und durchschnittliche monatliche Drawdowns, Variabilität der Renditen und Standardabweichung der Aktienkurvendaten etc. sind bevorzugt innerhalb des Pakets vorhanden 7 - Optimierung für 1 oder mehr Variablen sollte Teil des Pakets sein und das Paket sollte in der Lage sein Optimierung für Nicht-Standard-Variablen, wie optimieren, um die min. Drawdown, etc. 8- Das Paket muss die Möglichkeit haben, Daten entweder aus einer Echtzeit-oder automatische Quelle oder manuell über csv oder Excel-Dateien zu bekommen. Es muss kontinuierliche Futures-Kontraktdaten sowie Optionsdaten unterstützen 9 - Finanzinstrumente, die unterstützt werden sollen, sind Aktien, Optionen, Futures und OTC FX Daten und Felder, die in der Paketdatenbank unterstützt werden sollen, sind Zeitstempel, offen, hoch, niedrig, Volumen, Gebot, Gebot Volumen, fragen, fragen Volumen, Abrechnungspreis und offene Zinsen Schließlich, sorry für die lange Post und sorry, dass ich hielt Sie das alles lesen. Ihr Feedback ist wirklich sehr geschätzt. Joined Jan 2005 Status: Happy Forum Member 1.152 Beiträge Vielen Dank Sti für Ihre Antwort und für Ihr Angebot auch, sehr großzügig von Ihnen. Die Zeit ist ein bisschen begrenzt hier das ist, warum ich die Programmier-Option als die letzte, wenn ich nicht ein fertiges Paket, das gut für das, was ich suche, So weit, aus all den Paketen, die ich erwähnt habe, sieht Trading Blox gut aus, was ich suche, nicht das genaue Match, aber es scheint gut, aber ich werde nicht auf Qualität und Features sowieso kompromittieren, also noch mehr vertieft testen. Nochmals vielen Dank und wird in Kontakt bleiben. Ich verstehe genau, woher du mit deinem ersten Post kommst. Aber ich glaube wirklich, dass für die Anforderungen, die Sie sagen, youll haben, um einen anderen Weg zu nehmen. Ich glaube nicht, dass es ein Paket aus der Box geben wird (anders als die, die Sie erwähnt haben), die diese Anforderungen erfüllen können. Ich tue mir viel zu testen und hatte die Notwendigkeit, eine Menge Dinge zu backtest. Am Ende schrieb ich meine eigene Backtesting Software in c. Ich verstehe, dass du gesagt hast, dass du nicht auf diesen Weg gehst. Im wirklich affraid